外汇期权收益怎么计算?

我来帮TA回答 回答 高奇-股票 城市: 武汉 积分: 2844 以澳元/美元的看涨期权为例,首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。
当三个月后英镑兑美元汇价(即期汇率)低于期权合同价格(题中的协定价格)时,买方有行权的动机,因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
当£1= $1.4000时,我外贸公司行权,1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元,佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以,一共得到1400 – 21.2 – 7.475 = 1371.325(万美元)。