您好！指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。
Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
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☆ 期货人生 回复：
Delta值(),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用
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☆ 股指期货开户网 回复：
组合投资那个翻译的应该有些问题，卖一个Call,买两个put。如果call和put的执行价是一样的话，会形成一条直线，也就是说模拟除了一个shortposition的underlying.如果执行价不一样，中间会有段水平的断层。