量化交易

一个量化交易策略师的自白：在期货市场，散户凭借技术分析是能赚钱的，但前提是你能够战胜自己的内心。但即便你战胜了自己的内心，要指望大赚特赚，基本还得靠命。 我之前在全球Top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种… 阅读更多 »一个量化交易策略师的自白

量化交易的趋势与未来 除了走向高频量价以及拥抱人工智能以外，近几年量化对冲私募的发展也开始显露出许多其他的趋势，比如，不少量化私募开始着力于研究基本面、热点事件方面的量化，也有人在尝试着将不少股市高手的主观策略进行程序化的处理。 在数字动能创始人黄嵩看来，近年来国内量化投资主要有两个方向，一是在时间维度上的高频倾向，二… 阅读更多 »量化交易的趋势与未来

量化交易主要应用在具有高流动性与历史数据丰富的金融投资市场，就期货市场而言，既可以在商品类品种也可以在股指等金融类品种上进行。本文将主要就股指期货的量化投资阐述我们所设计的一种单品种交易策略模型，使大家了解如何全面而详细地构建一个量化投资策略。 本文所介绍的股指期货量化投资模型称为趋势价值线，主要跟踪品种的趋势性投资机… 阅读更多 »追求趋势价值的量化交易策略

“腾天”：石油的现价低于期货价格，因为石油的存储需要成本。这个成本称为carry cost，它和期货到期后的递送成本（delivery cost）以及预期需求变化加在一起，组成了石油的期现价差。 但是石油的保存和递送成本是可以想办法降低的。 比如陆地上石油的储存和运输成本较高，所以在空船率高的时候，商品交易员会租下船只… 阅读更多 »那些怪异的量化交易策略

量化交易建模最重要的一个方面是避免过度拟合。过度拟合是统计学和机器学习领域的概念，指的是模型在训练数据中拟合程度很好，但在测试数据中表现却不如人意。 一.过度拟合的影响 传统的机器学习问题，此类过度拟合的不会很明显。比如对于分类问题，一般训练集准确度99%，测试集即使过度拟合也有95%，这其实影响并不会很大。但是对于金… 阅读更多 »期货量化交易建模过程中如何避免过度拟合？

据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的程序化交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。 Delphi II Aggressive、Trend Finder T… 阅读更多 »全球顶尖的期货量化交易模型排名

量化交易私募策略介绍 指数增强策略 指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全复制，而是会对部分看好的股票增加权重，不看好的股票则减少权重，甚至完全去掉。通过对… 阅读更多 »量化交易私募策略介绍

国内量化对冲策略：程序化交易走向人工智能 高频之外，国内量化对冲策略另一个比较明显的趋势莫过于开始拥抱人工智能。 经过梳理发现，不少专注于量化投资的私募不约而同将“人工智能”、“机器学习”等作为公司关键词。 幻方量化便将自己定位为是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金公司。无量资本官网中也明确提及，公司信奉现代… 阅读更多 »国内量化对冲策略：程序化交易走向人工智能

量化交易真的能躺着赚钱吗?量化对冲交易一定能赚钱吗？很多趋势投资者把量化交易视为一样“可以躺着赚钱的”形式。但现实真有这么美好么？策略师Nick Colas认为量化交易存在制定通用规则难、无法有效收集信息、数据挖掘工作繁重、市场情绪不断变化等十大难题。 不停闪烁的超级电脑自动进行着高速交易，荧幕上滚动着通过高速网络提前… 阅读更多 »量化交易真的能躺着赚钱吗?量化对冲交易一定能赚钱吗？

1. 《打开量化投资的黑箱》 这本书的作者里什·纳兰（Rishi K. Narang）是华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理，自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人。在书中他站在一个非纯粹技术的视角介绍了量… 阅读更多 »期货量化交易领域最重要的10本参考书推荐！

“MACD指标金叉了趋势又开始走好了！”，“指数价格下穿20日均线了赶快卖了吧！”，这些说的就是一种择时体系。从交易的方式来分类，可以分为择时交易和不择时交易。投资上证50持有十年不动，能获得6倍以上的收益，投资上证综指20年更是能获得30倍以上的收益，然而正如巴菲特所云：“投资很简单，但不容易”，能仍受十多年来任何波… 阅读更多 »如何构建一个属于自己的量化交易择时体系

对于新手来说开发一个策略最开始一定是模仿。 第一步，利用现成指标构建逻辑。平台内置的技术指标，取出一个，写入买卖点，回测下历史行情，这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累，这里的逻辑选择会越来越多样化。 、 当然这样的策略一般是不赚钱的，所以我们第二步，进行参数优化。 选择参数遍历，观察不同参数对于策略会产… 阅读更多 »程序化交易新手如何设计期货量化交易策略？